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广发期货:期权日报20191129

  扫描或点击闭切中金在线(-0.33%),期权摇摆率指数为14.48(-0.17),30天史册摆荡率为11.85%(+0.04%),摇晃率价差有所收窄,偏度指数为0.00(-100.85);50ETF挥动偏空,隐含踌躇率较低,期权偏度适中,预期后市50ETF动摇将慢慢增大,预期挥动率高涨。掌握提议,持有买入跨式期权聚集。

  遏止2019/11/28,豆粕期货主力关约收于2860(0.00%),期权震荡率指数为15.91(-0.27),30天史籍游移率为8.55%(-0.56%),动摇率价差有所扩充,偏度指数为108.36(+0.94);豆粕主力期货迟疑运行,隐含晃动率持稳,偏度适中,推断后市目的摇曳运行为主。掌管倡议,当前夷犹。

  干休2019/11/28,玉米期货主力闭约收于1824(-0.65%),期权摇曳率指数为11.09(-0.11),30天史册震动率为9.33%(+0.30%),犹豫率价差有所扩展,偏度指数为61.05(-9.57);玉米主力期货摇动偏空运行,隐含晃动率持稳,偏度有所回落,预期后市对象挥动为主。独揽发起,短暂犹豫。

  停息2019/11/28,白糖期货主力闭约收于5563(+0.60%),期权振动率指数为17.62(-0.10),30天史籍摆荡率为13.16%(-1.91%),摇晃率价差有所扩大,偏度指数为111.59(+12.49);白糖主力期货摇摆运转,摇晃率水平较高,偏度指数适中,预期后市宗旨摇曳为主,震动扞卫高位。负责倡导,当前彷徨。

  住手2019/11/28,棉花期货主力合约收于12735(-0.74%),期权摇晃率指数为19.67(-0.24),30天汗青摇摆率为14.15%(-0.35%),挥动率价差有所伸展,偏度指数为101.96(+1.32);棉花主力期货震动,隐含动摇率抬升,偏度指数适中;估计目标摇荡偏空运转,摇摆率守护为主。职掌提倡,持有买入熊时值差期权聚合。

  中断2019/11/28,铜期货主力合约收于47350(-0.06%),期权动摇率指数为10.84(-0.68),30天史籍摇动率为5.19%(-0.17%),迟疑率价差有所收窄,偏度指数为104.09(+0.45);铜期货主力期货挥动运行,踌躇率较低,偏度指数适中,测度主意警备区间振动的态势。左右提倡,目前彷徨。

  放手2019/11/28,橡胶期货主力合约收于12475(-0.24%),期权摆荡率指数为24.21(-0.71),30天历史摇曳率为22.56%(-0.01%),挥动率价差有所伸展,偏度指数为112.16(-0.51);橡胶主力期货振动调治,隐含摇荡率抬升,偏度指数抬升,揣测宗旨后市挥动为主,游移率持稳。操作倡导,目前犹豫。

  危急指点:单边出卖期权的投资战略潜正在危机较大,当商场行情倒运时,投资者需实时止损。

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